ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。
レンジ抜けでオプション買いが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、3カ月物以降では円コール買いが連日後退した。
■変動率・1カ月物6.58%⇒6.72%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.73%⇒6.81%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.86%⇒6.94%(08年10/24=25.50%)・1年物 7.05%⇒7.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.18%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.54%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.71%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.87%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%)