ドル・円オプション市場で変動率は低下。
年末年始の連休を控えたオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率・1カ月物6.44%⇒6.24%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.78%⇒6.71%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.95%⇒6.89%(08年10/24=25.50%)・1年物 7.14%⇒7.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.77%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.10%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.30%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.51%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)