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[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大へ

発行済 2024-12-18 03:03
更新済 2024-12-18 03:15
USD/JPY
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*03:03JST [通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大へ ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
米連邦公開市場委員会(FOMC)が始まり、あす結果発表。
また、日銀の金融政策決定会合もあすから始まる状況に、対応する動きが強まった。


リスクリバーサルは拡大。
1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢になった。

■変動率
・1カ月物9.99%⇒10.17%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.13%⇒10.23%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.01%⇒10.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.90%⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.56%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)

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