*02:37JST [通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rはさらに拡大
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。
本日の米連邦公開市場委員会(FOMC)、あすの日銀金融政策決定会合での政策決定を控え、1カ月物、3カ月物はさらに上昇したが、6カ月物、1年物はやや低下した。
リスクリバーサルは拡大。
1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続した。
■変動率
・1カ月物10.17%⇒10.25%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.23%⇒10.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.06%⇒10.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.31%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.25%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
本日の米連邦公開市場委員会(FOMC)、あすの日銀金融政策決定会合での政策決定を控え、1カ月物、3カ月物はさらに上昇したが、6カ月物、1年物はやや低下した。
リスクリバーサルは拡大。
1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続した。
■変動率
・1カ月物10.17%⇒10.25%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.23%⇒10.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.06%⇒10.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.31%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.25%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)