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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

発行済 2020-05-20 01:58
更新済 2020-05-20 02:01
© Reuters.  [ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。

レンジ相場入りでオプション売りが優勢となり、ほぼ2カ月半ぶりの低水準で推移した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。

円先安感に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率・1カ月物6.61%⇒6.29%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.11%⇒6.91%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.85%⇒7.69%(08年10/24=25.50%)・1年物7.92%⇒7.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.2%⇒+1.1%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.96%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.37%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.58%⇒+2.57%(08年10/27=+10.71%)

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