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NY為替:[通貨オプション]変動率は連日の低下止まり上昇

発行済 2016-12-24 02:37
更新済 2016-12-24 03:00
NY為替:[通貨オプション]変動率は連日の低下止まり上昇
 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
クリスマス連休を控え、ドル・円は117円台での推移が続いているが、やや円高方向に振れていることや、連日低下していたことで、反発に転じた。


リスクリバーサルは、1ヶ月物で円コールスプレッドの縮小が目立った。
ほかは横ばいになった。


■変動率
・1ヶ月物10.83%⇒11.25%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物12.21%⇒12.40%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物 12.38%⇒12.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物12.03%⇒12.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.02%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.92%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.90%⇒+0.90%(8年10/27=+10.71%)

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