ドル・円オプション市場はまちまち。 イベントリスクを受けて短期物のオプション買いが強まった一方、中長期ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率 ・1ヶ月物9.20％⇒10.14％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物10.26％⇒10.01％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物10.12％⇒9.85％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.02％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物＋1.04％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物＋1.46％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物＋1.64％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋1.76％⇒＋1.64％（8年10/27=+10.71％）