欧州中央銀行（ECB）は、監督機能の効率性と対応性を高めるため、ユーロ圏の大手銀行に対する年次健全性検査を大幅に見直すと発表した。欧州中央銀行（ECB）のクラウディア・ブッフ監督局長は24日、このプロセスの見直しにより銀行の負担が軽減される一方、ECBの権限をより効果的に活用し、基準を満たさない銀行に対して罰則を科し、改善を促すことができると明らかにした。
ECBは域内の主要金融機関約100行を監督しており、技術やリスク管理などの分野で必要不可欠な更新を実施するのが遅い銀行に対しては、歴史的に問題に直面してきた。他方、銀行側は、ECBの監督審査評価プロセス（SREP）は手続き的で、著しい経済変動や地政学的危機に対処する適応力が十分でないと批判してきた。
こうした意見や2023年の専門家報告書からの提言を受けて、ECBはSREPをよりダイナミックにし、非準拠の金融機関には厳格に対応することにしている。ブッフのブログ記事によると、SREPは凝縮され、よりリアルタイムの監督アプローチにシフトする。
ブッフは、銀行が指摘された弱点に適切に対処しない場合、ECBの監督姿勢はより強硬になると強調した。エスカレーションには罰則やより厳格な基準が含まれる可能性がある。この厳しい姿勢とのバランスをとるため、ECBは銀行とのコミュニケーションを改善し、必要な変更を明示し、明確な期限を設定する計画だ。
ブリューゲル・シンクタンクの銀行政策専門家ニコラス・ヴェロンは、世界金融危機後のECB設立から10年が経過した今、この取り組みはECBがその手続きを洗練させるという進化を遂げたことを意味すると指摘した。ECBが罰則を科す能力は、これまでは銀行との長引く交渉によって弱められてきたが、新たなアプローチはこうしたやりとりを合理化することを目的としている。
SREPの変更は今年後半から実施され、2026年の見直しサイクルまでに完全に統合される予定である。さらにECBは、銀行が危機に備えて維持しなければならない特注のバッファーである自己資本要件（Pillar 2）を決定するための改訂手法を導入する予定である。この新たな枠組みは年内に公表され、2026年のチェックから実施される予定である。
ECBの期待に応え、安定したリスクプロファイルを維持している銀行は、監視がより緩やかになることが予想される。このような銀行については、そのリスク度合いが変わらなければ、自己資本要件に関するSREP決定の更新が2年ごとに行われる可能性があり、これまでは一部の金融機関に限られていた慣行が拡大されることになる。
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