ドル・円オプション市場で変動率は低下。
ドル・円相場が24年ぶりの円安・ドル高更新後、伸び悩んだためオプション売りが優勢となった。
一方、リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.11％⇒ 12.76％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.30％⇒12.20%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.08％⇒12.02%（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.92％⇒11.87%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.47％⇒+1.12%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒+0.69%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒+0.25%（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.22％⇒-0.31%（08年10/27=+10.71％）
ドル・円相場が24年ぶりの円安・ドル高更新後、伸び悩んだためオプション売りが優勢となった。
一方、リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.11％⇒ 12.76％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.30％⇒12.20%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.08％⇒12.02%（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.92％⇒11.87%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.47％⇒+1.12%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒+0.69%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒+0.25%（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.22％⇒-0.31%（08年10/27=+10.71％）