ドル・円オプション市場で変動率は低下。 リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。
短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まったが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率 ・1ヶ月物14.20％⇒13.75％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物12.79％⇒12.44％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物12.13％⇒11.82％（08年10/24＝25.50％) ・1年物11.56％⇒11.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物+2.35％⇒＋2.32％ （08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物＋2.55％⇒＋2.55％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物＋2.54％⇒＋2.60％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋2.55％⇒＋2.62％（8年10/27=+10.71％）