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NY債券:米長期債相場は強含み、イールドカーブはフラットニング

発行済 2024-11-09 08:29
更新済 2024-11-09 08:30
© Reuters.
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*08:29JST NY債券:米長期債相場は強含み、イールドカーブはフラットニング 8日の米国長期債相場は強含み。
米ミシガン大学がこの日発表した11月消費者信頼感指数(速報値)は73.0と、10月実績の70.5を上回った。
11月の消費者期待指数は78.5と2021年7月以来の高水準。
ただ、1年先の期待インフレ率は2.6%で10月実績の2.7%を下回っており、長期債利回りの低下につながったようだ。
イールドカーブはフラットニング。


CMEのFedWatchツールによると、8日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50%となる確率は65%程度。
2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50%以上となる確率は76%程度。
10年債利回りは4.336%近辺で取引を開始し、一時4.351%近辺まで上昇したが、米国市場の中盤にかけて4.262%近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.302%近辺で推移。


イールドカーブはフラットニング。
2年-10年は5.00bp近辺、2-30年は21.30bp近辺で引けた。
2年債利回りは4.25%(前日比:+5bp)、10年債利回りは4.30%(前日比-3bp)、30年債利回りは、4.46%(前日比:-8bp)で取引を終えた。


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