*04:48JST [通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
週末要因やリスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物11.35%⇒10.94%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.11%⇒10.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.59%⇒10.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.15%⇒10.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.49%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.39%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
週末要因やリスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物11.35%⇒10.94%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.11%⇒10.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.59%⇒10.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.15%⇒10.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.49%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.39%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)