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[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rはまちまち

発行済 2024-12-17 03:07
更新済 2024-12-17 03:15
© Reuters.
USD/JPY
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*03:07JST [通貨オプション]変動率は上昇、R/Rはまちまち ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
日米の中銀会合開催の週となり、変動に備えた動きが再び出始めたもよう。


リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続、3カ月物は引き続き変わらず、6カ月物、1年物では円先安感に伴う円プット買いがやや優勢になった。

■変動率
・1カ月物9.83%⇒9.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.07%⇒10.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.00%⇒10.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.88%⇒9.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)

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