ドル・円オプション市場で変動率は低下。 週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは調整色が強まった。
1ヶ月物ではドル・円相場の下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方、3ヶ月物以降では円先安感に伴う円プット買いが継続し、円コールスプレッドは一段と縮小した。
■変動率 ・1ヶ月物11.76％11.10％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物11.26％10.75％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物11.04％10.78％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.81％10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物＋0.30％＋0.34％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物＋1.47％＋1.41％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物＋1.83％＋1.74％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋2.01％＋1.88％（8年10/27=+10.71％）