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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場や週末要因

発行済 2020-09-12 03:40
更新済 2020-09-12 04:01
© Reuters.  [通貨オプション]OP売り、レンジ相場や週末要因

ドル・円オプション市場では変動率が連日低下した。

レンジ相場や週末要因でオプション売りが加速。

1カ月物は連日1カ月半ぶりの低水準で推移した。

リスクリバーサルはまちまち。

調整色が強まった。

■変動率・1カ月物5.90%⇒5.74%(08年10/24=31.044%)・3カ月物8.21%⇒8.15%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.76%⇒7.71%(08年10/24=25.50%)・1年物7.70%⇒7.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.07%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.02%⇒+2.03%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.19%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.38%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%)

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