ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物から3カ月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
中長期物は変わらず。
■変動率
・1カ月物8.77%⇒8.96% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.68%⇒8.85%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.52%⇒8.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.33%⇒8.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.05%⇒-0.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物から3カ月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
中長期物は変わらず。
■変動率
・1カ月物8.77%⇒8.96% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.68%⇒8.85%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.52%⇒8.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.33%⇒8.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.05%⇒-0.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)