米国の銀行規制当局は、シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、NYSE:JPMを含む著名銀行4行の「リビング・ウィル」に重大な問題があることを指摘した。これらの銀行は、倒産や経営難に陥った場合に、デリバティブ・ポートフォリオを秩序正しく清算するための戦略に課題を抱えている。
シティグループの計画では、デリバティブ・ポートフォリオの秩序ある処理に必要な資本と流動性の計算に誤りがあることが明らかになった。また、同行のシステムには、更新されたストレス・シナリオや仮定に適応する能力がないことも判明した。
バンク・オブ・アメリカのリビング・ウィルは、必要なリソースを見積もる際に、スポット・デリバティブやトレーディング・ポジションの典型的なビジネス・アズ・ユージュアル・オペレーションを超える日付を組み込む能力を実証できなかった。
ゴールドマン・サックスの破綻処理計画は、デリバティブ・ポジションの解消に伴うタイミング、コスト、課題を正確に測定するために必要な複雑さと詳細な情報を十分に考慮していないと批判された。
JPモルガン・チェースのデリバティブ・ポートフォリオに関連する資本と流動性の必要性を計算するアプローチは、規制当局のテストにおいて、特定の経済状況を効果的にアップデートしていないことが指摘された。
これらの調査結果は、これらの銀行が、金融危機下でもデリバティブ・ポートフォリオを効果的に管理できるよう、リビング・ウィルの欠点に対処する必要性を強調している。規制当局がこれらの問題に焦点を当てていることは、金融システムの安定性と回復力を維持するための継続的な努力を示している。
この記事はロイターが寄稿した。この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。