商品先物取引委員会の最新データによると、投機筋の5年物国債先物のネット・ショート・ポジションは過去最高を記録した。火曜日に終わる週の5年債先物のネット・ショート・ベットは169万5072枚と、前週の168万8076枚から増加した。
同様に、10年物国債先物のショート・ポジションは1月以来の高水準に急増し、776,208単位から顕著に増加して860,243単位に達した。
逆に、2年物国債先物の弱気ベットはやや減少し、前週の110万5,211単位から110万4,606単位に減少した。これは、国債利回りが先週の1年超ぶりの低水準から回復していることを受けたものである。
最近の経済指標は好転しており、7月のシェルター・インフレ率は予想を上回った。投資家は現在、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月の会合で25ベーシスポイントの利下げを実施する可能性が、従来予想されていた50ベーシスポイントの利下げよりも高いと見ている。
さらに、米国債のネット・ショート・ポジションは57,855枚から26,330枚に減少した。同様に、米国ロングT債券のショート・ベットは376,662枚から349,133枚に減少した。
CFTCが提供したデータには、2024年8月13日週のシカゴ商品取引所における財務省先物の詳細なポジションが含まれている。さまざまな財務省証券のロング・ポジションとショート・ポジションの変化を示しており、債券市場における投機家心理の変化を示している。
この記事はロイターの寄稿によるものです。この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。