ドル・円オプション市場で変動率は低下。 円高が一段落したためオプション買いが大きく後退した。
リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがいったん後退した。
■変動率 ・1ヶ月物13.27％⇒11.93％ （08年10/24＝45％） ・3ヶ月物12.36％⇒11.70％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物11.70％⇒11.06％（08年10/24＝25.50％) ・1年物11.25％⇒10.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物＋1.47％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物＋2.08％⇒＋2.04％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物＋2.24％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋2.36％⇒＋2.26％（8年10/27=+10.71％）