ドル・円オプション市場で変動率は低下。
米国の連休を控えてオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルは3ヵ月物を除き、円コールスプレッドが縮小。
円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率 ・1ヶ月物10.96%⇒10.73%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.23%⇒10.05%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.37%⇒10.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.38%⇒10.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1ヶ月物+0.73%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.38%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.64%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.85%⇒+1.84%(8年10/27=+10.71%)
米国の連休を控えてオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルは3ヵ月物を除き、円コールスプレッドが縮小。
円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率 ・1ヶ月物10.96%⇒10.73%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.23%⇒10.05%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.37%⇒10.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.38%⇒10.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1ヶ月物+0.73%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.38%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.64%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.85%⇒+1.84%(8年10/27=+10.71%)