VIXとして知られるCboeボラティリティ・インデックスで測定される投資家の不安は、米国株が急落する中、木曜日に過去3ヶ月で最も高い水準まで急上昇した。VIXは4月19日以来のピークとなる19.48に達した後、小幅安の18.59で引けた。この「恐怖ゲージ」の上昇は、S&P500種指数が1.4%近く、ナスダック総合指数が2.3%下落したことに伴うもので、先月記録した最高値からの下落率は10%に近づいている。
S&P500種株価指数のオプション価格から予想される市場のボラティリティを反映するVIXは、今年の平均値13.96から上昇しており、企業業績や経済成長に対する投資家の懸念が高まっていることを示している。S&P500指数は7月16日の高値5,667.2から約4%下落したが、それでも年初来では14%の上昇を示している。
VIXオプションの取引も活発化しており、木曜日には1日の平均取引量のほぼ2倍となる約150万枚が取引された。取引の活発化は、投資家がさらなる市場の動揺に備えていることを示唆している。
さらに、VIX自体の予想変動率を示すVVIX指数は、この日16.93ポイント高の111.18で終了し、投資家がVIXの短期的な大幅な動きを予想していることをさらに示している。このような最近の市場の動きは、潜在的な景気減速の環境を乗り切るために投資家の間で警戒感が高まっていることを強調している。
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