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[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感でOP買い

発行済 2022-09-29 03:30
更新済 2022-09-29 03:45
© Reuters.
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク警戒感の上昇でオプション買いが強まった。


リスクリバーサルでは6カ月物を除いて円コールスプレッドが一段と縮小。
円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べさらに強まった。


■変動率
・1カ月物12.48%⇒12.77%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.73%⇒12.95%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.28%⇒12.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.80%⇒11.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.51%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.18%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.64%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.03%⇒+0.01%(08年10/27=+10.71%)

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