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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

発行済 2023-03-22 03:25
更新済 2023-03-22 03:30
© Reuters.

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*03:25JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。
リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。


■変動率・1カ月物13.50%⇒13.00%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.52%⇒13.18%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.27%⇒12.07%(08年10/24=25.50%)・1年物11.21%⇒11.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+2.16%⇒+1.82%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.36%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.85%⇒+1.72%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.34%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)

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