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[通貨オプション]OP売り、クリスマス祭日控え

発行済 2024-12-25 04:32
更新済 2024-12-25 04:45
© Reuters.
USD/JPY
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*04:32JST [通貨オプション]OP売り、クリスマス祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。
各国クリスマス祭日を控えオプション売りが優勢となった。


リスクリバーサルは動意乏しく、横ばいとなった。

■変動率
・1カ月物10.19%⇒10.09%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.86%⇒10.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.78%⇒10.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.65%⇒10.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.91%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.54%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)

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