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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

発行済 2024-12-31 04:33
更新済 2024-12-31 04:45
© Reuters.
*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
週明け、リスク警戒感が強まりオプション買いが優勢となった。


リスクリバーサルは調整が強まった。


■変動率
・1カ月物10.57%⇒10.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.82%⇒10.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.77%⇒10.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.60%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.91%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)

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