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[通貨オプション]変動率上昇、OP買い再燃

発行済 2020-05-29 01:54
更新済 2020-05-29 02:01
© Reuters.  [通貨オプション]変動率上昇、OP買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。

レンジ相場抜け期待や値ごろ感からオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは中長期物で円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

1カ月物の円コールスプレッドは変わらず。

■変動率・1カ月物5.14%⇒5.19%(08年10/24=31.044%)・3カ月物5.68%⇒5.83%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.47%⇒6.53%(08年10/24=25.50%)・1年物6.67%⇒6.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.08%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.84%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.45%⇒+2.43%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.58%⇒+2.56%(08年10/27=+10.71%)

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