ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
FOMC通過でイベントリスクを受けたOP買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物7.08%⇒6.71% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.20%⇒6.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.26%⇒7.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.41%⇒7.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.39%⇒+0.5%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.81%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)
FOMC通過でイベントリスクを受けたOP買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物7.08%⇒6.71% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.20%⇒6.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.26%⇒7.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.41%⇒7.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.39%⇒+0.5%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.81%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)