ドル・円オプション市場の変動率は上昇。
全般的にドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。
ドル円高値達成感などに円先安観に伴う円プット買いが一段落し、全期間で円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。
1カ月物では1カ月ぶり。
■変動率
・1カ月物10.66% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.05%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%(08年10/27=+10.71%)
全般的にドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。
ドル円高値達成感などに円先安観に伴う円プット買いが一段落し、全期間で円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。
1カ月物では1カ月ぶり。
■変動率
・1カ月物10.66% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.05%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%(08年10/27=+10.71%)