ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し2週間ぶりの高水準となった。
リスクリバーサルは全期間でドル・円下値をヘッジする円コール買いが加速。
短期物の円コールスプレッドは2月来で最大となった。
3か月物は再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。
■変動率 ・1ヶ月物7.65％⇒8.69％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物8.19％⇒8.54％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物8.53％⇒8.65％（08年10/24＝25.50％) ・1年物8.87％⇒8.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物＋0.09％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物−0.09％⇒＋0.18％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物−0.33％⇒−0.14％（08年10/27=+10.71％） ・1年物−0.64％⇒−0.44％（8年10/27=+10.71％）