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[通貨オプション]OP買い再燃

発行済 2020-04-14 01:25
更新済 2020-04-14 01:41
© Reuters.  [通貨オプション]OP買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。

連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが再開し1カ月ぶりの低水準から上昇した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。

ドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物8.53%⇒9.32% (08年10/24=31.044%)・3カ月物8.63%⇒8.86%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.55%⇒8.74%(08年10/24=25.50%)・1年物8.47%⇒8.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+3.29%⇒+3.54%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+3.69%⇒+3.80%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+3.77%⇒+3.86%(08年10/27=+10.71%)・1年物+3.89%⇒+3.99%(08年10/27=+10.71%)

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