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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

発行済 2023-04-06 03:25
更新済 2023-04-06 03:30
© Reuters.
*03:25JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
レンジ相場の思惑が後退し、オプション買戻しが加速した。


リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった

■変動率・1カ月物12.70%⇒13.12%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.65%⇒11.91%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.15%⇒11.29 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.46%⇒10.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.96%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.78%⇒+1.86%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.61%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.31%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%)

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