*03:35JST [通貨オプション]レンジ相場を受けたOP売り継続
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。
リスクリバーサルではまちまち。
1カ月から3カ月物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった一方、1年物では円先高観に伴う円コール買いが優勢となった。
■変動率・1カ月物9.50%⇒9.31%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.54 %⇒10.44 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.52 %⇒10.44%(08年10/24=25.50%)・1年物10.16%⇒10.10 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.41%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.84%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.70%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.46%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%)
レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。
リスクリバーサルではまちまち。
1カ月から3カ月物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった一方、1年物では円先高観に伴う円コール買いが優勢となった。
■変動率・1カ月物9.50%⇒9.31%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.54 %⇒10.44 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.52 %⇒10.44%(08年10/24=25.50%)・1年物10.16%⇒10.10 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.41%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.84%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.70%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.46%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%)