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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

発行済 2024-11-21 04:35
更新済 2024-11-21 04:45
© Reuters.
USD/JPY
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*04:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。


リスクリバーサルはまちまち。
調整色が強まった。


■変動率
・1カ月物10.40%⇒11.54%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.63%⇒10.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.46%⇒10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.29%⇒10.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.34%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)

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